RM 401 | Ders Tanıtım Bilgileri - Matematik | İzmir Ekonomi Üniversitesi

Dersin Adı

Risk Yönetiminin Temelleri

Kodu	Yarıyıl	Teori (saat/hafta)	Uygulama/Lab (saat/hafta)	Yerel Kredi	AKTS
RM 401	Güz/Bahar	3	0	3	4

Ön-Koşul(lar)	Yok
Dersin Dili	İngilizce
Dersin Türü	Seçmeli
Dersin Düzeyi	Lisans
Dersin Veriliş Şekli	-
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri	-
Ulusal Meslek Sınıflandırma Kodu	-
Dersin Koordinatörü	-
Öğretim Eleman(lar)ı	-
Yardımcı(ları)	-

Dersin Amacı	Dersin temel amacı öğrencilere son yıllarda önem kazanan ve ön plana çıkan finansal risk kavramı çerçevesinde muhtelif risklerin tanımlanması, bu risklerin ölçülmesine ve yönetilmesine ilişkin metotların ve varsayımların anlaşılmasının sağlanması ve farklı risk türlerinin nasıl ele alınması gerektiğinin öğretilmesidir. Bunun yanı sıra öğrencilere çalışacakları kurumlarda karşılaşabilecekleri muhtelif risklerin analizi ve çözümlenmesi için gerekli altyapının verilmesi amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları	Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Dersin sonunda öğrenciler riski türlerini ayırt edebileceklerdir Aynı zamanda, öğrenciler bu dersin sonunda, finansal risk yönetiminde kullanılan türev ürünleri tanımlayabileceklerdir. Bu derste öğrenciler finansal kurumların karşılaşabileceği çeşitli risklerden nasıl korunabileceğini ve riskleri minimize etmek için nasıl bir strateji gerçekleştireceklerini açıklayabileceklerdir.
Ders Tanımı	Dersin içeriğini finansal kurumlarda karşılaşılabilecek finansal risklerin belirlenmesi, sınıflandırılması, ölçülmesi ve yönetilmesi oluşturmaktadır.
Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Dersin Kategorisi	Temel Ders
	Uzmanlık/Alan Dersleri
	Destek Dersleri	X
	İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
	Aktarılabilir Beceri Dersleri

Hafta	Konular	Ön Hazırlık
1	Introduction to risk	Lecturer’s Own Notes
2	Introduction to risk management	Lecturer’s Own Notes
3	Relationship between risk and return	Lecturer’s Own Notes
4	Probability	Jorion, Ch.02
5	Risk management tools: forwards, futures	Jorion, Ch.05, Ch.08
6	Risk management tools: options, swaps	Jorion, Ch.05, Ch.06, Ch.08
7	Movie
8	Mid-term
9	Types of risk: Market risk and market risk management	Jorion, Ch.10, Ch.11
10	Types of risk: Credit risk and credit risk management	Jorion, Ch.18, Ch.22, Ch.23
11	Types of risk: Operational risk and operational risk management	Jorion, Ch.24, Ch.27
12	Risk measurement: stdev, beta, VaR	Jorion, Ch.03, Ch.14, Ch.15
13	Portfolio management	Jorion, Ch.16
14	Presentations
15	Presentations
16	Review

Ders Kitabı

JORION, Philippe, Financial Risk Manager Handbook, Wiley

Önerilen Okumalar/Materyaller

BOOKS

The Essentials of Risk Management, M. Crouhy, D. Galai, R. Mark, (CGM) 2006

Elements of Financial Risk Management, Peter F. Christoffersen,2003

Risk Management in Banking, Joel Bessis, Wiley, 2010

Risk Management and Capital Adequacy, Reto Gallati, McGrawHill, 2003

Implementing ValueatRisk, Philip Best, Wiley, 1998

Journals & Magazines

Risk Magazine (http://www.risk.net/ , paid subscription required, abstracts available for free)

Global Risk Regulator (http://www.globalriskregulator.com , paid subscription required, abstracts and some articles are available for free)

The Journal of Risk (http://www.thejournalofrisk.com/)

Daily Journals

Financial Times

Wall Street Journal

WebSites (sign up required)

GARP (http://www.garp.org/)

PRMIA (http://www.prmia.org/)

Riskmetrics (http://www.riskmetrics.com/)

Bank for International Settlements (http://www.bis.org)

Risk Management WebSites

http://www.riskworld.com/websites/webfiles/ws5aa015.htm

Yarıyıl Aktiviteleri	Sayı	Katkı Payı %
Katılım		10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum	1	45
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav	1	20
Final Sınavı	1	25
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı		75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı		25
Toplam

Yarıyıl Aktiviteleri	Sayı	Süre (Saat)	İş Yükü
Teorik Ders Saati (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)	16	3	48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati (Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)	16		0
Sınıf Dışı Ders Çalışması	16	1	16
Arazi Çalışması			0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği			0
Portfolyo			0
Ödev	10	1	10
Sunum / Jüri Önünde Sunum	1	6	6
Proje	1	10	10
Seminer/Çalıştay			0
Sözlü Sınav			0
Ara Sınavlar	1	10	10
Final Sınavı	1	14	14
		Toplam	114

#	Program Yeterlilikleri / Çıktıları	* Katkı Düzeyi
#	Program Yeterlilikleri / Çıktıları	1	2	3	4	5
1	Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur.	-	-	-	-	-
2	Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.	-	-	-	-	-
3	Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder.	-	-	-	-	-
4	Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.	-	-	-	-	-
5	Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır.	-	-	-	-	-
6	Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar.	-	-	-	-	-
7	Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır.	-	-	-	-	-
8	Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular.	-	-	X	-	-
9	Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur.	-	-	-	X	-
10	Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.	-	-	X	-	-
11	Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.	-	-	-	-	-
12	İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.	-	-	-	-	-
13	İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.	-	-	-	-	-